Биржевая торговля, по сути, методика управления риском. Понимая структуру рисков можно быстро, на качественном уровне, оценивать различные подходы, видеть возникающие возможности, избегать опасных сценариев.
Кому рекомендуем посетить это занятие:
Требования к слушателям:
- Вы хотите прокачать понимание рынка опционов РФ
- Вы хотите больше узнать о рисках, научиться их контролировать и понять, как это использовать в торговле
Содержание курса
- Уровень подготовки может быть от начинающего до опытного
- Знать
- Опционная волатильность (implied volatility)
- Историческая волатильность
- греки (дельта, гамма, вега, тетта)
- День первый Часть 1 и 2
22 октября, начало в 10:00, продолжительность — 3 ч.
Часть 1 (с 10 до 13)
Риск всегда нелинеен. На опционах все нелинейно. Риск надо уметь оценивать и регулировать. Связь доходности и риска - базовый принцип.
Ранжирование риска:Вопросы, обсуждение и дополнительные пояснения
- Дельта опциона - как вероятность исполнения контракта в деньгах.
- Вега опциона - чистый рыночный риск.
- Тетта опциона - мера вашей агрессии при регулярном дельта-хедже.
- Биржевое ГО - комплексная оценка риска
Часть 2 ( с 15 до 18)
Улыбка волатильности - расширенный подход к оценке возможностей/рискаВопросы, обсуждение и дополнительные пояснения
- Наклон улыбки
- Форма улыбки
- Зависимость улыбки от времени, уточнение расчета Тетты
- День второй Часть 3
23 октября, начало в 10:00, продолжительность — 3 ч.
Построение стратегий на опционах как применение теории о рискахОбсуждение, ответы на вопросы
- СГП (слабо-гамма-положительная стратегия)
- Непокрытая продажа ванильных опционов
Что Вы получите
- 9+ часов живого общения с Алексеем Каленковичем
- Узнаете секреты торгового подхода Алексея Каленковича
- Сможете в спокойной обстановке получить ответы на все свои вопросы
- Будете увереннее чувствовать себя на рынке опционов
- Получите в арсенал новые торговые стратегии и идеи
Последнее редактирование модератором:
- Статус
- В этой теме нельзя размещать новые ответы.