Анализ торговли волатильностью с Python
- Дата релиза: 2018
- Формат: видео, 6 часов
- Язык курса: английский
Описание:
Практический курс по анализу торговли волатильностью с Python: от продвинутого до экспертного уровня.
- Анализ волатильности
- Измерение волатильности по методу: Close to Close, Parkinson, Garman-Klass, Rogers-Satchell, Garman-Klass-Yang-Zhang
- Прогноз волатильности: Seasonal Random Walk, историческая, простая скользящая средняя, экспоненциально взвешенная скользящая средняя, авторегрессионная интегрированная скользящая средняя, общая авторегрессионная условная гетероскедастичность, наведенная волатильность
- Точность прогноза исторической волатильности
- Стратегии торговли фьючерсами
- Стратегии торговли опционами
Последнее редактирование модератором:
- Статус
- В этой теме нельзя размещать новые ответы.